Сравнение PLTM с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
PLTM и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.16% | 124.46% | -1.36% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -43.95% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.
PLTM
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 95.35%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -43.95%
- 6 месяцев
- -52.20%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и MSFL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTM vs. MSFL — Ранг доходности на риск
PLTM
MSFL
Сравнение PLTM c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -0.27 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | -0.04 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.27 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | -0.69 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.27 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.47 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и MSFL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и MSFL
Ни PLTM, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTM и MSFL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -59.39% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -59.39% | +24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -56.32% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -19.41% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 23.60% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и MSFL
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 13.12% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 39.15% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 52.83% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 47.91% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 47.91% | -17.09% |