PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, PLTM returned 71.85% vs -25.22% for MSFL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и MSFL

2026 (YTD)20252024
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-1.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between PLTM and MSFL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов PLTM и MSFL

Секторы
PLTM
MSFL

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PLTM
100.0%
MSFL

-

Сырьевые материалы

PLTM

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

PLTM

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

MSFL

-

Энергетика

PLTM

-

MSFL

-

Финансовые услуги

PLTM

-

MSFL

-

Здравоохранение

PLTM

-

MSFL

-

Промышленность

PLTM

-

MSFL

-

Технологии

PLTM

-

MSFL
66.6%

Коммунальные услуги

PLTM

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

PLTM vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.50

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.42

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.43

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-0.83

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.50

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.23

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PLTM и MSFL

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-59.39%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-59.39%

+24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-43.65%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-21.58%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

30.61%

-14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и MSFL

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

19.81%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

45.23%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

50.19%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

49.60%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

49.60%

-18.62%

Сравнение комиссий PLTM и MSFL

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и MSFL

Ни PLTM, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and MSFL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.81%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -25.22% for MSFL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

PLTM and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for MSFL.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор