PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTM и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTM и MSFL


2026 (YTD)20252024
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-4.16%124.46%-1.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-43.95%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -43.95%.


PLTM

1 день
3.79%
1 месяц
-16.88%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
25.15%
1 год
95.35%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.65%
10 лет*

MSFL

1 день
6.35%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-43.95%
6 месяцев
-52.20%
1 год
-14.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Сравнение комиссий PLTM и MSFL

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.


Доходность на риск

PLTM vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTMMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

-0.27

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.04

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.27

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

-0.69

+9.30

PLTM vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTMMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.27

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.47

+0.74

Корреляция

Корреляция между PLTM и MSFL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и MSFL

Ни PLTM, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и MSFL

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и MSFL.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTMMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-59.39%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-59.39%

+24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-56.32%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-19.41%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

23.60%

-12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и MSFL

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTMMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

13.12%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.52%

39.15%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.91%

52.83%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

47.91%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

47.91%

-17.09%