Сравнение PLTM с MSFL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, PLTM returned 14.00% vs -45.54% for MSFL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -37.88%.
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -3.57% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 16.99% | -8.21% |
Correlation
The correlation between PLTM and MSFL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. MSFL — Ранг доходности на риск
PLTM
MSFL
Сравнение PLTM c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.74 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.28 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и MSFL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -62.08% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -62.08% | +18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -51.59% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -23.16% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 35.73% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и MSFL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 21.11% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 49.31% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 54.50% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 50.61% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 50.61% | -19.45% |
Сравнение комиссий PLTM и MSFL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и MSFL
Ни PLTM, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and MSFL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFL has higher volatility (21.11%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -45.54% for MSFL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
PLTM and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while MSFL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for MSFL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор