Сравнение PLTHX с FIRMX
PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PLTHX returned 12.09%/yr vs 4.21%/yr for FIRMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTHX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTHX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у FIRMX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PLTHX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 12.09% против 4.21% соответственно.
PLTHX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.09%
FIRMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам PLTHX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 11.70% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.04% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Correlation
The correlation between PLTHX and FIRMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between PLTHX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTHX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLTHX
FIRMX
Сравнение PLTHX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTHX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.04 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 12.98 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и FIRMX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и FIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -33.73% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.44% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -4.96% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -16.11% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -16.11% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.71% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.81% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PLTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.65% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 3.42% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.16% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 5.28% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 4.51% | +11.46% |
Сравнение комиссий PLTHX и FIRMX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и FIRMX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FIRMX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.09% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 3.91% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PLTHX and FIRMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTHX has higher volatility (3.42%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PLTHX dropped -33.26% vs FIRMX's -33.73%.
FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTHX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор