Сравнение PLTHX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTHX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -4.47% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTHX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PLTHX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.60% против 3.92% соответственно.
PLTHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.60%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTHX и FIRMX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLTHX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLTHX
FIRMX
Сравнение PLTHX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTHX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.17 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.41 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLTHX и FIRMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и FIRMX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.57% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и FIRMX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -33.73% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -3.44% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -16.11% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -16.11% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -3.18% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.73% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.85% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и FIRMX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTHX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.96% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 2.86% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 4.59% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 5.21% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 4.47% | +11.44% |