Сравнение PLTG с YSPY
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs 27.85% for YSPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.53%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 27.00% |
Correlation
The correlation between PLTG and YSPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
PLTG
YSPY
Сравнение PLTG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.92 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.09 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.47 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и YSPY
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -18.74% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -14.60% | -54.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.43% | -63.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -5.00% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 3.94% | +36.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и YSPY
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 1.37% | +35.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 14.18% | +63.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 19.10% | +83.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 21.28% | +84.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 21.28% | +84.72% |
Сравнение комиссий PLTG и YSPY
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и YSPY
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, что меньше доходности YSPY в 56.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and YSPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.85% vs -24.67% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.85% return vs -24.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.98%, compared with 34.37% for PLTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор