Сравнение PLTG с YSPY
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -47.73% vs 14.65% for YSPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.79%.
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 100.70% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 27.40% |
Correlation
The correlation between PLTG and YSPY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. YSPY — Ранг доходности на риск
PLTG
YSPY
Сравнение PLTG c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.01 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.61 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и YSPY
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -18.74% | -61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -14.60% | -65.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -3.02% | -66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -4.83% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.86% | 4.07% | +42.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и YSPY
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 1.76% | +29.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.35% | 13.63% | +66.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 19.13% | +83.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 20.56% | +85.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 20.56% | +85.14% |
Сравнение комиссий PLTG и YSPY
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и YSPY
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%, что меньше доходности YSPY в 54.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and YSPY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (31.48%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 40.36% for PLTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор