Сравнение PLTG с XXXX
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. PLTG is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, PLTG returned -22.13% vs 90.17% for XXXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
PLTG
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -49.25%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.61% | 86.53% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 90.22% |
Correlation
The correlation between PLTG and XXXX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
PLTG
XXXX
Сравнение PLTG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.43 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.30 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.94 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и XXXX
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -62.27% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -37.25% | -31.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | -1.40% | -63.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -11.59% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 9.73% | +30.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и XXXX
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.39% | 11.10% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.78% | 35.43% | +42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 46.80% | +56.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.81% | 60.71% | +45.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.81% | 60.71% | +45.10% |
Сравнение комиссий PLTG и XXXX
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и XXXX
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.62% | 18.14% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and XXXX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (33.39%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -22.13% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
PLTG has the higher dividend yield at 34.62%, compared with 0.00% for XXXX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор