PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и USCL.TO


Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.


PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий PLTE.TO и USCL.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.


Доходность на риск

PLTE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTE.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.67

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.05

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.88

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.65

+0.68

PLTE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.67

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и USCL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%


TTM202520242023
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
38.27%23.70%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и USCL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-21.85%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-14.94%

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-5.01%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-2.66%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

3.62%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и USCL.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

6.20%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

10.04%

+31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

20.30%

+42.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

15.74%

+54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

15.74%

+54.84%