PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLTE.TO и HUTE.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

PLTE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTE.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.08

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.48

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.81

-5.48

PLTE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.19

0.00

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и HUTE.TO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
38.27%23.70%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-18.36%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-8.95%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-1.81%

-29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-3.94%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

2.29%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и HUTE.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

4.22%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

7.78%

+33.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

13.90%

+49.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

14.24%

+56.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

14.24%

+56.34%