PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSRX с POEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSRX с POEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLSRX (Pacific Funds Strategic Income) and POEAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth) are both mutual funds - PLSRX is a Multisector Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust, while POEAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLSRX returned 4.97%/yr vs 10.84%/yr for POEAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PLSRX charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for POEAX.

Доходность

Сравнение доходности PLSRX и POEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSRX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у POEAX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции PLSRX уступали акциям POEAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.84% соответственно.

PLSRX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.82%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.97%

POEAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.84%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSRX и POEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		0.99%7.40%6.04%11.24%-9.67%3.61%9.82%13.65%-2.64%6.85%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		10.79%16.66%15.13%18.53%-21.24%18.82%16.09%26.91%-9.28%19.17%

Correlation

The correlation between PLSRX and POEAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.43

The correlation between PLSRX and POEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Strategic Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Часто сравнивают с PLSRX:
PLSRX с PIMIXPLSRX с POAAXPLSRX с PLUIXPLSRX с PLHIXPLSRX с POBAXPLSRX с PLSDXPLSRX с PLIIX
Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с PLHIXPOEAX с POAAXPOEAX с CVY

Доходность на риск

PLSRX vs. POEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSRX
Ранг доходности на риск PLSRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSRX c POEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSRXPOEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.96

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

13.09

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSRX vs. POEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSRX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POEAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSRX и POEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSRXPOEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.31

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.50

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.39

+0.97

Просадки

Сравнение просадок PLSRX и POEAX

Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки POEAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и POEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSRXPOEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-57.49%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-8.57%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-17.49%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-29.40%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

-35.88%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.79%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-8.81%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.92%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSRX и POEAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.10%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSRXPOEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.33%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

9.14%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

11.90%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

25.09%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

21.55%

-17.09%

Сравнение комиссий PLSRX и POEAX

PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии POEAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSRX и POEAX

Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности POEAX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		5.62%5.67%5.97%5.17%4.73%4.10%3.84%4.32%4.74%3.87%4.14%4.71%
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		6.97%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%

Часто задаваемые вопросы

PLSRX and POEAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POEAX has higher volatility (3.33%) compared to PLSRX (1.10%). In terms of maximum drawdown, PLSRX dropped -19.88% vs POEAX's -57.49%.

PLSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSRX и POEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор