PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с PLHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODAX с PLHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) and PLHIX (Pacific Funds High Income) are both mutual funds - PODAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLHIX is a High Yield Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PODAX returned 9.43%/yr vs 5.58%/yr for PLHIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PODAX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PLHIX.

Доходность

Сравнение доходности PODAX и PLHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds High Income (PLHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у PLHIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции PLHIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 5.58% соответственно.

PODAX

1 день
0.28%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.43%

PLHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.46%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODAX и PLHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.11%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
PLHIX
Pacific Funds High Income		1.63%7.31%7.50%12.49%-10.21%5.51%5.88%14.84%-3.76%8.51%

Correlation

The correlation between PODAX and PLHIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.57

The correlation between PODAX and PLHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Pacific Funds High Income

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с PLIIXPODAX с POAAXPODAX с POBAXPODAX с PLUIX
Часто сравнивают с PLHIX:
PLHIX с PLSDXPLHIX с POEAXPLHIX с POCAXPLHIX с PLSRXPLHIX с POAAXPLHIX с PLIIXPLHIX с PLFRX

Доходность на риск

PODAX vs. PLHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PLHIX
Ранг доходности на риск PLHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLHIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLHIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c PLHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Pacific Funds High Income (PLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXPLHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.55

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.92

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.03

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

14.03

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. PLHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLHIX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и PLHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXPLHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PODAX и PLHIX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки PLHIX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и PLHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODAXPLHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-22.83%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.22%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-3.97%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-15.21%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-22.83%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.30%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.48%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и PLHIX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Pacific Funds High Income (PLHIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODAXPLHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.97%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

2.12%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

2.63%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

4.75%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.45%

+12.05%

Сравнение комиссий PODAX и PLHIX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLHIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и PLHIX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности PLHIX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLHIX
Pacific Funds High Income		6.66%6.74%6.91%6.44%5.76%4.88%5.20%5.18%5.99%5.62%5.89%4.78%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.78%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Часто задаваемые вопросы

PODAX and PLHIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODAX has higher volatility (2.90%) compared to PLHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PODAX dropped -50.14% vs PLHIX's -22.83%.

PLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODAX и PLHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор