PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSAX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSAX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		-7.11%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, PLSAX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции VTSAX немного впереди с 13.60%.

PLSAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.11%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.42%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий PLSAX и VTSAX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PLSAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSAXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.24

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между PLSAX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и VTSAX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.96%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и VTSAX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.33%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.41%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.36%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.97%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-6.22%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.06%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.59%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и VTSAX

Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.49%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.79%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.61%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.37%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.39%

-0.93%