Сравнение PLSAX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -7.11% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.42% против 7.80% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.42%
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и PUTW
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
PLSAX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
PLSAX
PUTW
Сравнение PLSAX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.70 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и PUTW
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.96% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и PUTW
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -28.40% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.90% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -16.56% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -28.40% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -4.73% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.48% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.85% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и PUTW
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.77% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.82% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 14.33% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.21% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.23% | +4.23% |