PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLRIX с VLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLRIX с VLMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and VLMIX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Long-Term Bond funds. Over the past 5 years, PLRIX returned -2.63%/yr vs 6.21%/yr for VLMIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for VLMIX.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и VLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VLMIX с доходностью -1.26%.

PLRIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.42%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.74%

VLMIX

1 день
0.60%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-1.62%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRIX и VLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		0.34%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%2.74%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.26%1.01%7.83%22.39%-9.40%20.12%20.25%35.69%4.91%7.31%

Correlation

The correlation between PLRIX and VLMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.05

Over the past year, PLRIX and VLMIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCX
Часто сравнивают с VLMIX:
VLMIX с PTCIXVLMIX с SLDAXVLMIX с SOAIXVLMIX с VBTLXVLMIX с VIGIXVLMIX с DEEIXVLMIX с LDRAX

Доходность на риск

PLRIX vs. VLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VLMIX
Ранг доходности на риск VLMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRIX c VLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLRIXVLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.08

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-0.02

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.09

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.26

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLRIX vs. VLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VLMIX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и VLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLRIXVLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и VLMIX

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки VLMIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и VLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRIXVLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-35.47%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-11.77%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-17.59%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-21.85%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-8.41%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.81%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.12%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и VLMIX

Текущая волатильность для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VLMIX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRIXVLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

10.11%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

13.46%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

16.87%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

18.71%

-7.24%

Сравнение комиссий PLRIX и VLMIX

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLMIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и VLMIX

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VLMIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.71%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%
VLMIX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		2.16%2.14%1.21%0.22%7.46%8.18%8.10%1.63%5.11%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLRIX and VLMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLMIX has higher volatility (3.73%) compared to PLRIX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs VLMIX's -35.47%.

PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRIX и VLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор