Сравнение PLNUSD=X с IUSA.DE
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLNUSD=X returned 0.74%/yr vs 15.46%/yr for IUSA.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и IUSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLNUSD=X торгуется в USD, в то время как IUSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у IUSA.DE с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X уступали акциям IUSA.DE по среднегодовой доходности: 0.74% против 15.46% соответственно.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
IUSA.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и IUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNUSD=X PLN/USD | -4.67% | 15.12% | -4.70% | 11.11% | -7.74% | -7.60% | 1.74% | -1.43% | -6.84% | 20.27% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 7.26% | 18.19% | 24.79% | 26.34% | -18.97% | 29.65% | 17.20% | 31.71% | -5.79% | 21.75% |
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and IUSA.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. IUSA.DE — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
IUSA.DE
Сравнение PLNUSD=X c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | IUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.52 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 10.27 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и IUSA.DE
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки IUSA.DE в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и IUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | IUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -55.87% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.56% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -19.51% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.30% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -34.15% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -3.17% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -8.27% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.11% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и IUSA.DE
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | IUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.81% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.67% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 11.81% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.94% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.30% | -6.35% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and IUSA.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и IUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор