Сравнение PLJIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 1.15%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и POSIX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLJIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PLJIX
POSIX
Сравнение PLJIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.66 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 2.54 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и POSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и POSIX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности POSIX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и POSIX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -68.45% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.67% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -34.15% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -11.02% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -14.02% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.77% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и POSIX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.82% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 8.34% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 14.27% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.24% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.96% | -0.17% |