Сравнение PLJIX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и PDEJX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
PLJIX
PDEJX
Сравнение PLJIX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.90 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.24 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и PDEJX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и PDEJX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -20.45% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -5.85% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -16.83% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.94% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.90% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.20% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и PDEJX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.87% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 4.33% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 7.52% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 8.87% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 8.86% | +7.93% |