Сравнение PLJIX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FFFCX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FFFCX
Сравнение PLJIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.41 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.39 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.45 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FFFCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FFFCX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FFFCX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -36.88% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -4.00% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -18.35% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.82% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.60% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FFFCX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.59% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 3.56% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 5.56% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 6.33% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.28% | +10.51% |