PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с SPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с SPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и SPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и SPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-7.11%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность -7.07%, а SPFIX немного ниже – -7.11%. За последние 10 лет акции PLFIX уступали акциям SPFIX по среднегодовой доходности: 13.72% против 15.75% соответственно.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

SPFIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ

Сравнение комиссий PLFIX и SPFIX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXSPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.90

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. SPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и SPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXSPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между PLFIX и SPFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и SPFIX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SPFIX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.68%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и SPFIX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXSPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-54.81%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.69%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.83%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.99%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и SPFIX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 4.24% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXSPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.04%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.09%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.19%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.84%

-1.36%