PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с RYSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с RYSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и RYSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и RYSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		-4.62%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у RYSOX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции RYSOX по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.15% соответственно.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

RYSOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.83%
1 год
15.58%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Rydex S&P 500 Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX
Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TORYSOX с INDEX

Сравнение комиссий PLFIX и RYSOX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RYSOX в 1.56%.

RYSOX
Rydex S&P 500 Fund
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

PLFIX vs. RYSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c RYSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Rydex S&P 500 Fund (RYSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXRYSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.46

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. RYSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSOX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и RYSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXRYSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между PLFIX и RYSOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и RYSOX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности RYSOX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.77%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и RYSOX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке RYSOX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и RYSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXRYSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-55.24%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.45%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-34.05%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.41%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.33%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.58%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и RYSOX

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXRYSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.52%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.32%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.92%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.07%

-0.59%