PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с BXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFIX с BXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and BXMX (Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund) are both S&P 500 funds. PLFIX is passively managed, while BXMX is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.89%/yr for BXMX.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и BXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.92%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.64%

BXMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFIX и BXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		11.68%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%

Correlation

The correlation between PLFIX and BXMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.65

The correlation between PLFIX and BXMX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с SACAXPLFIX с VOOPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAX
Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с BSPIXBXMX с ENHNXBXMX с MENYXBXMX с USGBXMX с USPRXBXMX с TRSPXBXMX с GIDHX

Доходность на риск

PLFIX vs. BXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BXMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c BXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXBXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. BXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXBXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и BXMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFIXBXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и BXMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFIXBXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

—

—

Сравнение комиссий PLFIX и BXMX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и BXMX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BXMX в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.64%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PLFIX and BXMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFIX и BXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор