Сравнение PLDR с FPAS
PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, PLDR returned 20.39% vs 3.02% for FPAS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности PLDR и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLDR показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.75%.
PLDR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLDR и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 4.85% | 12.03% | 0.61% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.75% | 7.15% | -0.03% |
Correlation
The correlation between PLDR and FPAS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between PLDR and FPAS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLDR vs. FPAS — Ранг доходности на риск
PLDR
FPAS
Сравнение PLDR c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDR | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.71 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDR | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PLDR и FPAS
Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLDR | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -2.47% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -2.47% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.85% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -0.67% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.82% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDR и FPAS
Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с FPA Short Duration Government ETF (FPAS) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLDR | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.10% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 2.24% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 3.25% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 4.09% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 4.09% | +12.95% |
Сравнение комиссий PLDR и FPAS
PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDR и FPAS
Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FPAS в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 0.36% | 0.37% | 0.38% | 0.56% | 0.63% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PLDR and FPAS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLDR has higher volatility (3.19%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, PLDR dropped -29.58% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, PLDR leads with 20.39% vs 3.02% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLDR has performed better with a 20.39% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.36% for PLDR.
PLDR is categorized as Sustainable, while FPAS is Government Bonds. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and FPA. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.09% for FPAS.
PLDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLDR и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор