PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLBY Group, Inc. (PLBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLBY Group, Inc. (PLBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLBY
PLBY Group, Inc.		-20.74%28.77%46.00%-63.64%-89.68%153.47%6.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, PLBY показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PLBY

1 день
-1.97%
1 месяц
-20.32%
С начала года
-20.74%
6 месяцев
2.76%
1 год
34.23%
3 года*
-9.04%
5 лет*
-42.34%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLBY Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PLBY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBY
Ранг доходности на риск PLBY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLBY Group, Inc. (PLBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

7.31

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBY на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.83

-1.15

Корреляция

Корреляция между PLBY и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBY и VOO

PLBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBY
PLBY Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PLBY и VOO

Максимальная просадка PLBY за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-33.99%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.76%

-11.98%

-33.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.26%

-24.52%

-74.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.50%

-5.55%

-91.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.06%

-3.72%

-74.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.56%

2.55%

+19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBY и VOO

PLBY Group, Inc. (PLBY) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PLBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.85%

5.34%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.94%

9.47%

+55.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.38%

18.11%

+68.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.40%

16.82%

+76.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.62%

17.99%

+72.63%