Сравнение PLBEX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PLBEX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLBEX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | -12.08% | 10.58% | 18.01% | 42.77% | -32.91% | 3.44% | 32.39% | 33.00% | -2.43% | 39.86% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLBEX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции IOLZX немного впереди с 11.75%.
PLBEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 11.51%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLBEX и IOLZX
PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
PLBEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
PLBEX
IOLZX
Сравнение PLBEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLBEX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.09 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 3.61 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLBEX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLBEX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLBEX и IOLZX
Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBEX Plumb Equity Fund | 5.64% | 4.96% | 0.58% | 0.00% | 11.55% | 25.39% | 9.27% | 4.24% | 14.87% | 12.93% | 1.07% | 12.02% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLBEX и IOLZX
Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLBEX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -56.03% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -15.69% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | -27.77% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -41.04% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -13.74% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -12.72% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.72% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLBEX и IOLZX
Текущая волатильность для Plumb Equity Fund (PLBEX) составляет 6.20%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLBEX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.09% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 23.57% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.32% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.25% | +0.84% |