PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLBBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLBBX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PLBBX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PLBBX
Plumb Balanced Fund		-1.67%10.54%13.48%25.13%-3.28%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PLBBX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PLBBX

1 день
2.53%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.86%
1 год
12.53%
3 года*
12.82%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.22%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plumb Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PLBBX:
PLBBX с PLBEXPLBBX с AAAAXPLBBX с BERIXPLBBX с CONWXPLBBX с CSTAXPLBBX с IOEZXPLBBX с NWQIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий PLBBX и FRGAX

PLBBX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PLBBX
Plumb Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PLBBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLBBX
Ранг доходности на риск PLBBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLBBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLBBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLBBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLBBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLBBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Balanced Fund (PLBBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLBBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.74

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.96

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLBBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.27

-0.87

Корреляция

Корреляция между PLBBX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBBX и FRGAX

Дивидендная доходность PLBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLBBX
Plumb Balanced Fund		9.55%9.39%6.63%0.94%7.75%8.15%0.40%2.47%1.70%0.64%0.52%0.71%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLBBX и FRGAX

Максимальная просадка PLBBX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLBBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-11.77%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.53%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-1.62%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.87%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBBX и FRGAX

Plumb Balanced Fund (PLBBX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PLBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLBBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.51%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.04%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.09%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.33%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

10.33%

+4.91%