Сравнение PKBIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PKBIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKBIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | -0.50% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.25% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.71% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.71%.
PKBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 3.53%
VMSAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKBIX и VMSAX
PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PKBIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PKBIX
VMSAX
Сравнение PKBIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKBIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.05 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.07 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.11 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.79 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKBIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.05 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между PKBIX и VMSAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBIX и VMSAX
Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VMSAX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.29% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.15% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKBIX и VMSAX
Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKBIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -54.84% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -54.84% | +52.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.76% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.20% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.51% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBIX и VMSAX
Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKBIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 112.83% | -111.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 133.33% | -129.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 65.59% | -63.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 65.59% | -62.27% |