PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKAIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKAIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PKAIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKAIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		6.30%17.19%16.28%17.02%-3.36%27.74%3.94%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

PKAIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.03%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
24.77%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.59%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PKAIX:
PKAIX с VIIIXPKAIX с VOOPKAIX с AVERXPKAIX с YAFFXPKAIX с ACIIXPKAIX с ACTIXPKAIX с GQHPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий PKAIX и TOWFX

PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PKAIX
PIMCO RAE US Fund

Доходность на риск

PKAIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKAIX
Ранг доходности на риск PKAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKAIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKAIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKAIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKAIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKAIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.42

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.07

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

10.75

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKAIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKAIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKAIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKAIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между PKAIX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKAIX и TOWFX

Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKAIX
PIMCO RAE US Fund		12.95%13.77%16.77%6.65%8.09%10.03%3.20%4.91%6.85%5.85%5.33%3.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKAIX и TOWFX

Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKAIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-96.18%

+57.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-9.39%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.64%

-96.18%

+75.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-94.95%

+91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-21.04%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.81%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PKAIX и TOWFX

PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKAIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.60%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.60%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

11.95%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

1,084.26%

-1,066.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

971.53%

-952.71%