Сравнение PKAIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.22% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и TILVX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
PKAIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
PKAIX
TILVX
Сравнение PKAIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.46 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 6.11 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и TILVX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и TILVX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -60.05% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.79% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -19.00% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -40.15% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.83% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.32% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.51% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и TILVX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.38% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.32% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 15.76% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.82% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.65% | +1.17% |