Сравнение PKAIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PKAIX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и FGINX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
PKAIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
PKAIX
FGINX
Сравнение PKAIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.47 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.55 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 10.90 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и FGINX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и FGINX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -54.80% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.56% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -16.21% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -37.37% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -5.46% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -9.74% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.70% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и FGINX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.91%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.24% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 9.01% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.22% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.88% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.04% | +1.79% |