PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PJUN и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.62%12.40%12.28%-7.75%5.26%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BAPR
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий PJUN и IAPR

PJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Доходность на риск

PJUN vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.81

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.65

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

17.48

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между PJUN и IAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и IAPR

Ни PJUN, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJUN и IAPR

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-17.73%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.08%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.99%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и IAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.60%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

4.03%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.40%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

8.71%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

8.71%

+1.12%