PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUN с FAAR

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PJUN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. PJUN is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, PJUN returned 6.91%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PJUN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

PJUN

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.32%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.01%
1 год
10.72%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUN и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		3.06%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%6.68%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.69%

Correlation

The correlation between PJUN and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.03

The correlation between PJUN and FAAR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с BALTPJUN с IGVPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с PJAN
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PJUN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJUNFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.15

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.09

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.52

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

15.18

+4.96

PJUN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJUN и FAAR

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJUNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-18.03%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-6.29%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-11.54%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-18.03%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-6.29%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-7.82%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.87%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и FAAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.42%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJUNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.55%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

9.68%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

13.38%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

12.96%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

11.54%

-1.82%

Сравнение комиссий PJUN и FAAR

PJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и FAAR

PJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUN and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to PJUN (2.42%). In terms of maximum drawdown, PJUN dropped -16.31% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.72% vs 6.91% for PJUN. On fees, PJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUN has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.72% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for PJUN.

PJUN is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for PJUN and 0.95% for FAAR.

PJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUN и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор