PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUN с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJUN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUN returned 7.10%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PJUN charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

PJUN

1 день
0.23%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.42%
1 год
11.32%
3 года*
11.92%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUN и BNO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		3.75%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%7.23%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%17.86%

Correlation

The correlation between PJUN and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.13

The correlation between PJUN and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с BALTPJUN с IGVPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с PJAN
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PJUN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.65

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.99

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.04

9.39

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.14

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PJUN и BNO

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJUNBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-87.06%

+70.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-17.87%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-23.75%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-33.70%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-12.72%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-40.16%

+38.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

9.48%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и BNO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 0.56%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJUNBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

14.12%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

36.21%

-32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

41.56%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

35.40%

-27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

36.69%

-26.97%

Сравнение комиссий PJUN и BNO

PJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и BNO

Ни PJUN, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PJUN and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to PJUN (0.56%). In terms of maximum drawdown, PJUN dropped -16.31% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs 7.10% for PJUN. On fees, PJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUN has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PJUN and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUN is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. PJUN tracks S&P 500 Price Return Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for PJUN and 0.90% for BNO.

PJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор