PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PJUL и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%-0.87%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PJUL и ZDEK

И PJUL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

PJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.43

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.69

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

5.32

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

21.69

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.54

-0.71

Корреляция

Корреляция между PJUL и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и ZDEK

Ни PJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и ZDEK

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-3.40%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.57%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.87%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.50%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.39%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и ZDEK

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.97%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

2.01%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.33%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

3.45%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.45%

+6.67%