PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с XDQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. PJUL is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.40%/yr vs 8.26%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.29%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
-0.32%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.12%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.29%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between PJUL and XDQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between PJUL and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и XDQQ

Секторы
PJUL
XDQQ

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

PJUL
36.2%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
XDQQ
5.1%

Промышленность

PJUL
8.1%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
XDQQ
8.7%

Энергетика

PJUL
3.5%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

PJUL
1.9%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

PJUL vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.25

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
1.71

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.26

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.45

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

6.60

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.25

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.42

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PJUL и XDQQ

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-35.63%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-11.84%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-23.17%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-35.63%

+24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-10.82%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.60%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и XDQQ

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

11.10%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

13.81%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

19.79%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

19.64%

-9.62%

Сравнение комиссий PJUL и XDQQ

И PJUL, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и XDQQ

Ни PJUL, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and XDQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJUL has higher volatility (0.55%) compared to XDQQ (0.49%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.40% vs 8.26% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.40% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

PJUL and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while XDQQ is Leveraged Equities.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор