PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

PJP и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-1.12%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PJP на уровне 0.14% и SPAQ на уровне 0.14%.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH

Сравнение комиссий PJP и SPAQ

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PJP vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPSPAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.57

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.85

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.93

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.46

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.57

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между PJP и SPAQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и SPAQ

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и SPAQ

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-5.30%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-5.30%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.89%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-0.53%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.42%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и SPAQ

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.75%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.21%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

8.59%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

7.04%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

7.04%

+11.38%