Сравнение PJP с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
PJP и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.54% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.54%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
AGNG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и AGNG
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
PJP vs. AGNG — Ранг доходности на риск
PJP
AGNG
Сравнение PJP c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.57 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.61 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.49 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PJP и AGNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и AGNG
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AGNG в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и AGNG
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -30.58% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.16% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -25.66% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -6.11% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.92% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.98% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и AGNG
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.49% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.55% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 15.99% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.10% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.17% | +1.25% |