Сравнение PJIO с IBID
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PJIO is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 5.66% | 4.71% | 0.17% |
Correlation
The correlation between PJIO and IBID is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between PJIO and IBID shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. IBID — Ранг доходности на риск
PJIO
IBID
Сравнение PJIO c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.67 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 6.90 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 23.84 | -23.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и IBID
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.28% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.55% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.18% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.23% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.16% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и IBID
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.41% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 0.91% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 1.24% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 2.23% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 2.23% | +20.10% |
Сравнение комиссий PJIO и IBID
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и IBID
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and IBID have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -0.53% for PJIO. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор