PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJIO с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJIO и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.


PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и IBID


2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
0.13%17.75%4.59%-0.27%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.31%5.66%4.71%0.17%

Correlation

The correlation between PJIO and IBID is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

-0.04

The correlation between PJIO and IBID shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison International Opportunities ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

PJIO vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PJIOIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

6.90

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

23.84

-23.92

PJIO vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и IBID

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJIOIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-1.28%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-0.55%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-0.18%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.23%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

0.16%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и IBID

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJIOIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

0.41%

+11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

0.91%

+22.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

1.24%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

2.23%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

2.23%

+20.10%

Сравнение комиссий PJIO и IBID

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и IBID

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
0.19%0.19%0.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PJIO and IBID have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -0.53% for PJIO. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор