Сравнение PJIO с FIDI
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while FIDI is passively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 25.24% for FIDI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.
PJIO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 9.45% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.93% | 39.34% | -0.06% | 1.95% |
Correlation
The correlation between PJIO and FIDI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between PJIO and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. FIDI — Ранг доходности на риск
PJIO
FIDI
Сравнение PJIO c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.65 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 13.04 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.19 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и FIDI
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -46.34% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -6.96% | -12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -9.79% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.94% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и FIDI
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 3.09% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 9.00% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 11.60% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.84% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.73% | +1.98% |
Сравнение комиссий PJIO и FIDI
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и FIDI
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FIDI в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.13% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and FIDI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (9.10%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs FIDI's -46.34%.
On 1-year performance, FIDI leads with 25.24% vs 10.77% for PJIO. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIDI has performed better with a 25.24% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.17% for PJIO.
They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор