PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PJFM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM).

PJFV и PJFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PJFM

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.32%18.65%24.13%0.84%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.08%7.50%15.64%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PJFM с доходностью 0.08%.

PJFV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.91%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.07%
1 год
21.96%
3 года*
20.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFM

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.08%
6 месяцев
3.60%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с IJHPJFM с OPTZPJFM с PUSHPJFM с VFQY

Сравнение комиссий PJFV и PJFM

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJFM в 0.49%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPJFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.56

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.91

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.92

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.66

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PJFM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPJFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.57

+0.75

Корреляция

Корреляция между PJFV и PJFM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PJFM

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PJFM в 0.62%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PJFM

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PJFM.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-22.84%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.79%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-7.04%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.88%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.59%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PJFM

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 5.48%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.04%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.72%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

20.06%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.58%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

17.58%

-3.50%