PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

PJFV и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PJFG

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий PJFV и PJFG

И PJFV, и PJFG имеют комиссию равную 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.64

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.09

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.84

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

2.78

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.64

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между PJFV и PJFG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PJFG

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PJFG

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-24.24%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-19.00%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-15.03%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.71%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.70%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 5.56%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.23%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.45%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.56%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

21.06%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

21.06%

-6.98%