PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFV с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJFV и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью 7.90%.


PJFV

1 день
-0.32%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.83%
1 год
33.62%
3 года*
24.23%
5 лет*
10 лет*

MRCP

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.26%
С начала года
7.90%
1 год
15.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и MRCP


2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
19.83%18.65%14.72%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
7.90%14.13%11.90%

Correlation

The correlation between PJFV and MRCP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between PJFV and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

PJFV vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PJFVMRCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.18

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

17.28

+2.31

PJFV vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и MRCP

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и MRCP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJFVMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-10.73%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.81%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.17%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-0.76%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.88%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и MRCP

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 3.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJFVMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.97%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.43%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

7.26%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

9.44%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

9.44%

+4.68%

Сравнение комиссий PJFV и MRCP

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и MRCP

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как MRCP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.57%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы


PJFV and MRCP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRCP has higher volatility (3.97%) compared to PJFV (3.04%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs MRCP's -10.73%.

On 1-year performance, PJFV leads with 33.62% vs 15.24% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PJFV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 33.62% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

PJFV has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MRCP.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while MRCP is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.50% for MRCP.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и MRCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор