PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFM с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFM returned 14.13% vs 14.10% for VFMV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

PJFM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
3.15%
С начала года
8.04%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и VFMV

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.04%7.50%15.64%-0.34%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%0.88%

Correlation

The correlation between PJFM and VFMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between PJFM and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и VFMV

Секторы
PJFM
VFMV

Промышленность

23.8%
10.1%

Финансовые услуги

16.6%
10.6%

Технологии

16.4%
25.1%

Коммунальные услуги

7.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.9%

Энергетика

6.7%
3.9%

Недвижимость

6.7%
6.4%

Здравоохранение

5.9%
10.1%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.5%

Промышленность

PJFM
23.8%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

PJFM
16.6%
VFMV
10.6%

Технологии

PJFM
16.4%
VFMV
25.1%

Коммунальные услуги

PJFM
7.5%
VFMV
6.7%

Потребительский циклический сектор

PJFM
7.2%
VFMV
6.9%

Энергетика

PJFM
6.7%
VFMV
3.9%

Недвижимость

PJFM
6.7%
VFMV
6.4%

Здравоохранение

PJFM
5.9%
VFMV
10.1%

Сырьевые материалы

PJFM
5.7%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

PJFM
1.9%
VFMV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PJFM vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.61

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.34

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.36

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

9.07

-4.25

PJFM vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и VFMV

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-33.64%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.00%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

0.00%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.60%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.56%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и VFMV

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.46%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

6.44%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

8.79%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

11.76%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.18%

+3.60%

Сравнение комиссий PJFM и VFMV

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и VFMV

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.58%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and VFMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (4.98%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs VFMV's -33.64%.

On 1-year performance, PJFM leads with 14.13% vs 14.10% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 14.13% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.58% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор