Сравнение PJFM с VFMV

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJFM и VFMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и VFMV.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.