PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PJFM и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.50%7.50%11.73%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с FDLSPJFM с MOOPJFM с PSDMPJFM с PTRB
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий PJFM и BUFP

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PJFM vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.89

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

9.93

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между PJFM и BUFP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и BUFP

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.62%0.62%0.83%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и BUFP

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-11.98%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-8.16%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.05%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-1.08%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.42%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и BUFP

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.45%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

5.01%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

11.12%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

9.78%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

9.78%

+7.81%