PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с BUFP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PJFM is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PJFM returned 17.11% vs 17.46% for BUFP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.43%.

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%11.73%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between PJFM and BUFP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between PJFM and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и BUFP

Секторы
PJFM
BUFP

Промышленность

19.1%
8.1%

Финансовые услуги

16.5%
11.9%

Технологии

10.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.8%

Недвижимость

6.9%
1.9%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Энергетика

4.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Промышленность

PJFM
19.1%
BUFP
8.1%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
BUFP
11.9%

Технологии

PJFM
10.8%
BUFP
36.2%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
BUFP
8.4%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
BUFP
1.8%

Недвижимость

PJFM
6.9%
BUFP
1.9%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
BUFP
2.3%

Энергетика

PJFM
4.5%
BUFP
3.5%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
BUFP
10.9%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
BUFP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

PJFM vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.80

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.17

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.98

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

22.25

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.80

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.41

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PJFM и BUFP

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-11.98%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-4.41%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.03%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.00%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.79%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и BUFP

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.91%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

4.82%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

6.26%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

9.48%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

9.48%

+8.20%

Сравнение комиссий PJFM и BUFP

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и BUFP

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and BUFP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to BUFP (0.91%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 17.11% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

PJFM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.01% for BUFP.

PJFM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор