Сравнение PJFG с PUSH

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJFG и PUSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PUSH.

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.