PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с PBFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFG returned 19.48% vs 12.96% for PBFR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.65%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.13%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и PBFR

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%7.23%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.65%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PJFG and PBFR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between PJFG and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и PBFR

Секторы
PJFG
PBFR

Технологии

48.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

20.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Промышленность

4.9%
8.1%

Финансовые услуги

3.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

PJFG
48.4%
PBFR
36.2%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
PBFR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
PBFR
8.4%

Промышленность

PJFG
4.9%
PBFR
8.1%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
PBFR
11.9%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
PBFR
4.9%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
PBFR
2.3%

Сырьевые материалы

PJFG

-

PBFR
1.8%

Энергетика

PJFG

-

PBFR
3.5%

Недвижимость

PJFG

-

PBFR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PJFG vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.01

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.40

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.66

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.62

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

24.33

-21.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.01

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PJFG и PBFR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-8.50%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-2.82%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.03%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.63%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

0.53%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и PBFR

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.55%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

3.34%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

4.32%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

6.89%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

6.89%

+13.97%

Сравнение комиссий PJFG и PBFR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и PBFR

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and PBFR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.48% vs 12.96% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.48% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор