PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

PJFG и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и PBFB

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%23.80%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PULS

Сравнение комиссий PJFG и PBFB

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PJFG vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.30

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.76

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.68

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между PJFG и PBFB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и PBFB

Ни PJFG, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJFG и PBFB

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-8.65%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-6.16%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-2.08%

-12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.63%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

1.12%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и PBFB

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.56%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

3.81%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

8.32%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

6.54%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

6.54%

+14.52%