Сравнение PJFG с OUSA

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJFG и OUSA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и OUSA.

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.