PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

PJFG и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и MRCP

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%14.33%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий PJFG и MRCP

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

PJFG vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.23

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.67

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.57

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MRCP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.23

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.27

-0.19

Корреляция

Корреляция между PJFG и MRCP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и MRCP

Ни PJFG, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJFG и MRCP

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-10.73%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-8.36%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-2.52%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.81%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

1.46%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и MRCP

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.51%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

4.87%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

11.30%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

9.48%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

9.48%

+11.58%