PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 21.06%/yr vs 25.00%/yr for IUSG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

PJFG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.28%
1 год
13.11%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		1.35%16.94%31.59%54.23%-7.56%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-5.98%

Correlation

The correlation between PJFG and IUSG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.94

The correlation between PJFG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и IUSG

Секторы
PJFG
IUSG

Технологии

50.6%
50.8%

Коммуникационные услуги

18.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.4%

Здравоохранение

6.4%
6.4%

Промышленность

5.3%
6.6%

Финансовые услуги

3.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

PJFG
50.6%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
18.7%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

PJFG
11.5%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

PJFG
6.4%
IUSG
6.4%

Промышленность

PJFG
5.3%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

PJFG
3.2%
IUSG
8.7%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.8%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

PJFG
1.5%
IUSG
1.1%

Сырьевые материалы

PJFG

-

IUSG
0.5%

Энергетика

PJFG

-

IUSG
0.3%

Недвижимость

PJFG

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с VUGPJFG с CGGRPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

PJFG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.60

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.20

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.07

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

8.45

-6.32

PJFG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и IUSG

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-63.41%

+39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-13.07%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.28%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.23%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-21.40%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.20%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и IUSG

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 6.89% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.66%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.92%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.06%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.48%

+0.50%

Сравнение комиссий PJFG и IUSG

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и IUSG

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PJFG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to PJFG (6.89%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 25.00% vs 21.06% for PJFG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 25.00% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор