PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

PJFG и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и GRNY

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%0.17%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий PJFG и GRNY

И PJFG, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

PJFG vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.86

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.41

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

7.89

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.56

+0.52

Корреляция

Корреляция между PJFG и GRNY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и GRNY

Ни PJFG, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJFG и GRNY

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-24.18%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-13.36%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-8.39%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.33%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.08%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и GRNY

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.27%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.35%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

24.51%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

24.00%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

24.00%

-2.94%