Сравнение PJFG с GRNY
PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, PJFG returned 19.48% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PJFG и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
PJFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFG и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 6.93% | 16.94% | 0.17% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PJFG and GRNY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between PJFG and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFG vs. GRNY — Ранг доходности на риск
PJFG
GRNY
Сравнение PJFG c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.67 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 8.16 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и GRNY
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -24.18% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -11.63% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.02% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.80% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и GRNY
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеют волатильность 4.37% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFG | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.28% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.71% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 17.58% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.17% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.17% | -2.31% |
Сравнение комиссий PJFG и GRNY
И PJFG, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и GRNY
Ни PJFG, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PJFG and GRNY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFG has higher volatility (4.37%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 19.48% for PJFG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJFG and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.
PJFG and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: PGIM and Tidal ETFs.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFG и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор