PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с FFLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

PJFG и FFLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и FFLG

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью -5.74%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX

Сравнение комиссий PJFG и FFLG

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PJFG vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.06

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.94

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

6.85

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.27

+0.81

Корреляция

Корреляция между PJFG и FFLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и FFLG

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и FFLG

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-44.52%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-14.23%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-8.77%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-14.70%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.04%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и FFLG

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.55%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.90%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

25.19%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

25.39%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

25.59%

-4.53%