PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. PJFG is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 22.63%/yr vs 15.89%/yr for DGRW. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

Сравнение доходности по годам PJFG и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%54.23%-7.56%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-3.70%

Correlation

The correlation between PJFG and DGRW is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.74

The correlation between PJFG and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и DGRW

Секторы
PJFG
DGRW

Технологии

52.6%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.0%

Промышленность

7.5%
11.8%

Здравоохранение

7.0%
12.8%

Финансовые услуги

3.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
52.6%
DGRW
33.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
15.7%
DGRW
11.1%

Потребительский циклический сектор

PJFG
7.7%
DGRW
8.0%

Промышленность

PJFG
7.5%
DGRW
11.8%

Здравоохранение

PJFG
7.0%
DGRW
12.8%

Финансовые услуги

PJFG
3.7%
DGRW
8.4%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.3%
DGRW
6.7%

Коммунальные услуги

PJFG
1.3%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

PJFG

-

DGRW
2.8%

Энергетика

PJFG

-

DGRW
4.5%

Недвижимость

PJFG

-

DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с LSGRPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

PJFG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJFG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.74

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.48

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.20

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

8.89

-6.67

PJFG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и DGRW

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-32.04%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-8.30%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-16.21%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.00%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.05%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и DGRW

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.47%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.54%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

10.47%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.03%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.20%

+4.76%

Сравнение комиссий PJFG и DGRW

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и DGRW

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and DGRW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (6.16%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, PJFG leads with 22.63% vs 15.89% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 22.63% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. They also come from different issuers: PGIM and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор