Сравнение PJFG с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PJFG и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 7.23% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и BUFP
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PJFG vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PJFG
BUFP
Сравнение PJFG c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.73 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.93 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и BUFP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и BUFP
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и BUFP
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -11.98% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -8.16% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -2.05% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.08% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.42% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и BUFP
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.45% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 5.01% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 11.12% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.78% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.78% | +11.28% |