PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PJFG is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PJFG returned 19.79% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%7.23%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between PJFG and BUFP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between PJFG and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и BUFP

Секторы
PJFG
BUFP

Технологии

48.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

20.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Промышленность

4.9%
8.1%

Финансовые услуги

3.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

PJFG
48.4%
BUFP
36.2%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
BUFP
8.4%

Промышленность

PJFG
4.9%
BUFP
8.1%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
BUFP
11.9%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
BUFP
4.9%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
BUFP
2.3%

Сырьевые материалы

PJFG

-

BUFP
1.8%

Энергетика

PJFG

-

BUFP
3.5%

Недвижимость

PJFG

-

BUFP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PJFG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.77

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
4.12

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.93

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

21.96

-18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.77

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PJFG и BUFP

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-11.98%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-4.41%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.22%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.00%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

0.79%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и BUFP

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.95%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

4.82%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

6.27%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

9.49%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

9.49%

+11.39%

Сравнение комиссий PJFG и BUFP

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и BUFP

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and BUFP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.79% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.79% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор